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金融风险建模和数据分析

2020-07-02 17:37:44 | 来源:中培企业IT培训网

培训背景

本课程从金融风险基本理论入手,结合在建模和项目实施过程中的最佳方法和第一手经验,前瞻美欧金融风险管理的最新趋势和进展,深入浅出的阐述金融风险管理领域的关键概念,流程和要素;翔实的风险建模理论为实战打下坚实基础,也为理解和跟进业界新趋势铺平道路。课程内容贯穿从风险建模理论,资产负债管理,信用/市场/操作/整体风险,至金融监管行规和业界新标准-基于资本规划的压力测试。对于新兴的金融模式,如互联网融资,P2P行业等,也有全方位详细的阐述。

凭藉讲师在咨询全球多个银行客户的成功经验,本课程在讲解过程中将对业界诸多大型风险管理项目的大量案例和最佳实践进行深入分享和剖析,从实战的观点出发传授给学员能被快速复制和借鉴的成功风险管理实践经验。

培训收益

1.全面的金融风险管理重要知识点和业界最佳实施方案;

2.开发模型量化风险,如预期损失、非预期损失,风险值等;

3.预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)和违约风险暴露(EAD);

4.资产负债管理,信用风险,市场风险,操作风险,企业整体风险,区别与联系;

5.验证基准测试,回溯测试和压力测试风险模型;

6.采用完善的资本规划流程来实施压力测试;业界最新基于资本规划的压力测试,讲师的丰富亲身实践经验汇总。

培训特色

1.本课程讲师一直处于金融风险最前沿,拥有丰富的项目实施,客户咨询,培训课程开发和教授经验。他的客户遍及北美,欧洲,亚洲和南美。培训中将与您分享第一手的成功经验和切身体会;

2.本课程最大卖点是“实际”和“实用”!课程根据大量业界最佳实施方案和讲师实际经验而设计,没有艰涩的纯理论,也不陷入无关紧要的细枝末节。运用多样化的互动教学方式,案例分析,难点讨论,现炒热买的练习和演示让学员全程深度投入;

3.丰富业界实际经验和最佳实施方案,非常有助于在企业/组织得到直接,快速的具体运用。

课程大纲

序号 模块 内容
金融风险管理入门
(Introduction to Financial Risk Management)
1.讲评:风险管理原则和目标。风险管理是要将风险降为零吗?不是? 那它的重要作用何在?它在银行商业模式中处于什么样的地位以及其未来走向的探讨;
2.融冰及讨论:典型的银行和保险公司有不同类型的服务,也就承担不同类型的风险。 它们的关系及其相互作用。如何对冲来控制风险;
3.长期以来的各种风险量化方法和模型,EL、VaR、ES等;
4.演示及练习:VaR, EL,ES推理及计算等。
资产负债管理
(Asset and Liability Management)
1.讨论:银行的基本商业模式。 商业银行V.S. 投资银行;
2.内部资金转移定价(Funds transfer Pricing);
●资金如何从“一端”搬到了“另一端”;
●收支平衡是理想状态,但是万一不平衡呢?-Fed Fund;
3.案例分析及讨论: 2008年全球金融风暴的一个隐性杀手:流动性风险(Liquidity Risk);
4.流动性风险(Liquidity Risk);
●流动性风险的界定及建模;
●演示:利率风险(Interest Rate Risk), 现金流预测与分析;
●练习:新生流动性风险指标:LCR,NSFR。
信用风险
(Credit Risk)
1.信用风险量化/建模;
●讲评:信用风险本质及其在风险管理中的重要地位;
●常用信用风险模型的建模方式及不同应用;
●交易对手风险(Counterparty Risk)V.S. 信用风险(Credit Risk);
2.PD/LGD/EAD;
●为何PD是信用风险想解决的终极问题?PD预测的各种武器?
●相对滞后的EAD,LGD模型。为何难建模?业界趋势?
3.行业标准信用风险模型比较;
●四大业界常用信用风险模型(Asset Value, MacroEcon, Actuarial, Intensity models)横向对比,优缺点,使用要素及难易程度;
●多种模型的基础-Asset Value Model;
●演示及练习: Equity holder as option holder, Distance to default;
4.信用评级与迁移;
●信用评级号称“牵一发动全身”,信用评级原理和业界运作方式;
●利益冲突何在?银行如何应对?Credit Scoring,Logistic Regression, 内部信用评级的难点和模型选择?
●对比于其它信用风险模型,为何说信用迁移是“一石二鸟”(credit events and credit loss);
●信用迁移中如何处理相关系数(correlation coefficients)?Factor model的重要应用?
●案例分析与讨论:信用评级与迁移在业界重要运用,相关系数模型;
●现场演练:信用评级迁移“分解动作”,手工预测未来评级;
5.新兴的金融模式, 互联网融资,P2P行业等;
●为何称之为新兴? 与传统方式的重要区别。新兴方式的发迹和飞速发展,与Social Media的重要联系和互动;
●讨论:P2P和Retail Credit很“相似”?能用同样的模型来处理么?
●从传统风险模型的借鉴,推陈出新。
市场风险
(Market Risk)
1.市场风险量化/建模;
●讨论:市场风险的重要特征和建模时的主要独特区别;
2.银行账户 V.S. 交易账户, 不同处理方式;
●交易账户只有市场风险,没有信用风险么;
●交易账户的信用风险-IRC。
操作风险
(Operational Risk)
1.操作风险量化/建模;
●AMA模型原理,两个随机变量合二为一;
●较之于信用和市场风险,操作风险面临的特殊挑战-Data Scarcity ;
2.数据稀缺和补救措施, 业界广泛采用的方法;
●使用外部数据补充-如何scale;
●管理人员主观预测-如何保证主观预测的“客观性”? 这可能么?
●内部随机产生-如何确保数据准确和相关性。
企业整体风险
(Firmwide Risk)
1.企业整体风险量化/建模;
●讨论:企业整体风险包含的有机部分;
●方法:Top-down V.S. Bottom-up;
2.企业整体风险集成/累积;
●Correlated V.S. Copula aggregation;
●案例分析及练习:企业整体风险的不同计算方法。
巴塞尔协议
I巴塞尔协议和
II巴塞尔协议
III评述 (Basel I/II/III)
1.监管规则的不同注意焦点,三大支柱 (Three Pillars);
2.监管资本 V.S. 经济资本;
●监管资本一定小于经济资本?它们二者的关系?
●演示:预期损失,非预期损失,经济资本的关系;
3.案例分析及讨论: 巴塞尔协议框架下的信用风险:标准方法 V.S. 内部评级(IRB)方法。
压力测试和资本规划
(Stress Testing and Capital Plan/Action)
1.压力测试 ●讨论:什么是压力测试?压力测试的具体方式?
●方案设计:BaseScenario, Adverse Scenario, Severely Adverse Scenario;
2.基准测试和回溯测试;
●如何确定我的模型是“比较真实”的反映外部世界;
●基准测试和回溯测试的区别和操作方式;
3.压力测试背景下的资本规划;
●Macro Economic Factors 和 Micro Economic Factors 之间的转化;
●银行非系统风险(Idiosyncratic Risk)的界定和方案(Scenario)设计;
●案例分析及讨论:为何传统压力测试不能反映银行的真实财务健康状况?那基于资本规划的压力测试呢?它为何能牵动CEO的神经?
培训总结
(Conclusion and Wrap-up)
1.本次实战演练,展示和练习讲评;
2.总结与串讲,风险管理重要知识点回顾和强化;
3.巩固提高,如何有效的将本课程的内容运用到您的工作和实践中。